什么是信用风险分析模型？什么是信用风险？

信用风险是由于任何一方未能遵守任何金融合同的条款和条件而可能发生的损失风险，主要是未能按要求偿还欠实体的贷款。作为金融中介，银行的项目融资部门面临与其贷款和交易业务及其经营环境相关的风险。项目融资在风险管理中的主要目标是确保它了解、衡量和监控出现的各种风险，并确保组织严格遵守为应对这些风险而制定的政策和程序。公司有一个结构化的信用审批流程，其中包括一个完善的综合信用评估程序。

哪些因素用于评估信用风险？

为了评估与任何财务建议相关的信用风险，公司的项目融资部门首先评估与借款人和相关行业相关的各种风险。

如何使用信用评级？

在对特定借款人的风险进行分析后，信用风险管理小组对借款人进行信用评级。通常，公司接受从 AAA 到 BB 的评级范围（因公司而异）和额外的违约评级 D。信用评级是信用批准过程的关键输入，因为它们帮助公司确定所需的信用通过考虑借款人的信用评级和与信用评级相对应的违约模式，将风险分散在其资金成本上。信贷风险管理小组中的适当行业专家会审查每项融资建议，然后再提交给适当的审批机构进行审批。一般来说，非基金融资的审批流程与基金融资的审批流程类似。

什么是信用风险模型？

金融机构使用信用风险分析模型来确定潜在借款人的违约概率。这些模型提供有关借款人在任何特定时间的信用风险水平的信息。如果贷款人未能提前发现信用风险，就会使他们面临违约和资金损失的风险。贷方依靠信用风险分析模型提供的验证来做出是否向借款人提供信贷和收取信贷的关键贷款决策。

什么是信用风险？

当企业或个人借款人未能履行其债务义务时，就会产生信用风险。贷款人无法收到偿还借款人债务所需的本金和利息付款的可能性。

在贷方方面，信用风险会扰乱其现金流并增加催收成本，因为贷方可能被迫聘请收债机构来强制催收。损失可能是部分的或全部的，即贷款人损失部分贷款或提供给借款人的全部贷款。

贷款利率作为贷款人接受承担信用风险的奖励。在有效的市场体系中，银行对高风险贷款收取高利率，作为补偿高违约风险的一种方式。例如，收入稳定且信用记录良好的企业借款人可以获得比高风险借款人更低的利率。

相反，当与信用记录不佳的企业借款人进行交易时，贷方可以决定对贷款收取高利率或完全拒绝贷款申请。贷款人可以使用不同的方法来评估潜在借款人的信用风险水平，以减轻损失并避免延迟付款。

信用风险的类型

以下是信用风险的主要类型：

1. 信用违约风险

当借款人无法全额支付贷款义务或借款人已经超过贷款偿还到期日 90 天时，就会出现信用违约风险。信用违约风险可能影响所有对信用敏感的金融交易，如贷款、债券、证券和衍生品。由于更广泛的经济变化，违约风险水平可能会发生变化。它也可能由于借款人经济状况的变化而到期，例如竞争加剧或经济衰退，这可能会影响公司预留贷款本金和利息支付的能力。

2. 集中风险

集中风险是暴露于单一交易对手或部门而产生的风险水平，它提供了产生可能威胁贷方核心业务的大量损失的可能性。风险来自观察更集中的投资组合缺乏多元化，因此，基础资产的回报更相关。例如，主要产品依赖一个主要买家的企业借款人具有高度的集中风险，如果主要买家停止购买其产品，则有可能招致大量损失。

3. 国家风险

国家风险是当一个国家冻结外币支付义务，导致其义务违约时发生的风险。该风险与该国的政治不稳定和宏观经济表现有关，可能对其资产价值或经营利润产生不利影响。商业环境的变化将影响在特定国家/地区运营的所有公司。